本篇文章旨在记录笔者分钟线CTA策略迭代更新的结果及些许思考，相当于一个策略开发笔记。感兴趣的可以阅读，反之忽略。
笔者几个月前，开发了几个版本的股指期货IC分钟线策略。以其中一个为例，记录下迭代的情况。策略一共包含5个因子，样本内外测试的结果如下图所示，可以看到策略还是挺好的穿越了行情，夏普2.0。但笔者考虑到最近其一直回撤，担忧部分因子可能失效，所以对其进行了迭代更新。迭代更新的时间在3个月前。
下面两图为迭代更新前和迭代更新后，这三个月策略的绩效。红色为策略净值走势，蓝色为IC价格走势。从结果直观上可以看到，迭代更新前，近三个月（交易次数150次）夏普-5.2，惨不忍睹。迭代更新后，近三个月（交易次数150次）夏普0.5，大幅度提升。迭代主要是将5个因子中的两个因子删掉，两个因子保持权重不变，1个因子权重提升1倍迭代更新，然后再组合交易。通过这样一个小测试，让笔者充分认识到迭代更新对于这种预测类策略的重要性，只有通过不停地迭代更新（删除因子迭代更新，调整因子权重，增加新因子）才能保证策略的绩效得以延续。
不仅仅IC分钟线策略，笔者也对AP分钟线策略进行了迭代更新，对比绩效如下。相比于IC的小测试（只删除因子和改变权重），AP分钟线策略还进行了因子的新增，所以其效果更佳！
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